اندیکاتور MACD

بیایید در مورد اندیکاتور MACD گپ بزنیم. نام کامل مکدی به انگلیسی MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE است به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک. همانطور که احتمالا می‌دانید MACD یک اندیکاتور مهم برای بسیاری از تکنیکالیست‌‌هاست. این اندیکاتور یکی از مشتقات میانگین متحرک است اما بسیاری از معامله‌گران آن را کارآمد‌تر و بهتر از انواع میانگین‌‌های متحرک می‌دانند. با این نوشته همراه باشید تا مکدی را بهتر بشناسید.

خلاصه ای از نحوه شکل گیری اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در سال 1970 توسط شخصی به نام جرالد اپل، وارد تحلیل تکنیکال شد. اگر اندیکاتور MACD را روی چارت قیمت قرار دهید می‌بینید که این اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. اندیکاتور‌‌های مکدیِ اولیه این هیستوگرام را نداشتند و حدود 16 سال پس از پیدایش مکدی، یعنی در سال 1986 این هیستوگرام توسط شخصی به نام توماس اسپری به مکدی اضافه شد. 

بهتر است بگوییم اندیکاتور MACD یا اسیلاتور مکدی؟

به دلیل فرمول خاصی که اندیکاتور MACD دارد، این اندیکاتور جزو انواع نوسانگر‌‌ها یا به عبارتی اسیلاتورها قرار می‌گیرد. بنابراین شاید بهتر باشد به جای اندیکاتور مکدی بگوییم اسیلاتور مکدی. با این حال مکدی در میان معامله‌گران بیشتر به عنوان یک اندیکاتور شهرت دارد و استفاده از عنوان اندیکاتور نیز برای آن اشتباه نیست. زیرا که خود اسیلاتورها به صورت زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها طبقه بندی می‌شوند. 

نگاهی گذرا به مفهوم اندیکاتور Indicator

اندیکاتورها ابزارهایی کمکی برای معامله‌گران هستند که هر کدام به عنوان یک تابع ریاضی، دارای فرمول مخصوص به خود هستند. این ابزارها داده‌هایی مانند حجم، قیمت و زمان را از نمودار استخراج می‌کنند و با استفاده از این داده ها، اطلاعات جدیدی می‌سازند. اطلاعات جدیدی که برای تحلیل بازار قابل استفاده هستند. 

انواع اندیکاتور

به طور کلی اندیکاتور‌‌ها، بسته به اینکه با چه سرعتی داده‌‌های جدید خود را بسازند به دو نوعِ کلی تقسیم می‌شوند: 

• اندیکاتورهای تاخیری

این اندیکاتورها روی خود نمودارِ قیمت ظاهر می‌شوند و تغییرات روند‌ را با ‌تاخیر، تشخیص می‌دهند. نمونه‌های بارز این گونه اندیکاتور‌‌ها میانگین‌های متحرک هستند. اندیکاتور‌‌های تاخیری‌ در پلتفرم‌‌های معاملاتی در زیر مجموعۀ اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرند. 

• اسیلاتورها

اسیلاتورها در زبان فارسی به عنوان اندیکاتور‌‌های پیشرو هم شناخته شده اند. مهمترین ویژگی اندیکاتورهای پیشرو همانطور که از نام آنها مشخص است این است که تاخیر چندانی در ارائه اطلاعات جدید ندارند. 

ویژگی‌‌های اندیکاتور MACD

1- اندیکاتور مکدی در ارائه اطلاعات تاخیر ندارد

اندیکاتور MACD به علت اینکه تاخیر ندارند‌، در پیش بینی تغییر روند‌ها یک ابزار کمکیِ کارآمد است. 

2- اندیکاتور مکدی در زیر چارت قیمت قرار می‌گیرد

اندیکاتور MACD مانند اغلب اندیکاتور‌‌های پیشرو روی خود چارتِ قیمت قرار نمی‌گیرد بلکه خود در یک فضای جداگانه ای در زیر چارت قیمت‌ واقع می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که چارت قیمت شلوغ نشود و تریدرها به واسطه وجود اندیکاتور مکدی از نمودار قیمت غافل نشوند. 

یک نمونه از اسیلاتور مکدی جدید

3- اسیلاتور مکدی دارای دامنه نوسان است

 اسیلاتورها، دامنه نوسان خاصی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این دامنه نوسان باعث شکل گیری نواحی اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها می‌شود. اسیلاتور مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نواحی اشباع آن در تحلیل تکنیکال، کاربرد زیادی دارند. 

4- اندیکاتور MACD، یک اندیکاتور دقیق است

اندیکاتور MACD به عنوان یک ابزار دقیق شناخته شده است. یعنی اینکه نسبت به دیگر انواع اسیلاتورها سیگنال‌‌های کمتری دارد ولی قدرت و دقت سیگنال‌‌های آن، رضایت‌بخش‌تر هستند. البته این بدان معنی نیست که به طور کلی اسیلاتور مکدی هیچ سیگنال اشتباهی نداشته باشد. 

5- مکدی با سبک‌‌های مختلف معاملاتی سازگار است

اندیکاتور MACD اگر چه بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک است اما توسط تریدر‌‌هایِ سبک‌‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلا بسیاری از اسکلپر‌‌ها در تایم‌‌های زیر پنج دقیقه، استفاده از مکدی را به دیگر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترجیح می‌دهند. 

از جمله دیگر معامله‌گرانی که علاقه زیادی به استفاده از اندیکاتور مکدی دارند افرادی هستند که بر پایه شمارش امواج، تحلیل می‌کنند. امواج الیوت و الگوهای ‌‌هارمونیک، رابطه تنگاتنگی با واگرایی‌‌ها دارند. مکدی هم یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص واگرایی‌ها است. 

موارد استفاده از اندیکاتور MACD 

1-استفاده از اندیکاتور MACD برای تشخیص واگرایی‌‌ها

در کل، برای تشخیص واگرایی‌‌های قیمتی باید از اسیلاتور‌‌ها استفاده شود زیرا بقیه انواع اندیکاتور‌‌ها در این زمینه کارآمد نیستند. MACD، Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI)سه مورد از بهترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی‌ها هستند. 

2- استفاده از اسیلاتور MACD در کنار سایر اسیلاتورها

در پلن‌‌های معاملاتیِ مبتنی بر اندیکاتور، استفاده همزمان از بیش از یک اندیکاتور رایج است. در این پلن‌‌ها از همزمانی سیگنال اندیکاتورها استفاده می‌شود. رایج‌ترین اندیکاتورهایی که در کنار اندیکاتور MACD استفاده می‌شوند آر‌اس‌آی و استوکاستیک هستند. مثلا ممکن است یک تریدر از مکدی در کنار یک یا هر دو اندیکاتور مذکور استفاده کند. 

3- استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان تریگر ورود بعد از شکست خطوط مورب

بسیاری از معامله گران از شیوه‌ای محافظه کارانه برای ورود به معامله استفاده می‌کنند. این افراد، وارد هر موقعیتی نمی‌شوند و باید موقعیت‌‌های معاملاتی با پلن معاملاتی آنها کاملا مطابقت داشته باشند. تریدرهای محافظه کار برای ورود به معاملات، نیاز به تایید دارند. نام دیگر این تایید‌‌ها تریگر ورود است. منظور از تریگر، آخرین دلیلی است که تریدر با استناد به آن، وارد موقعیت‌‌های معاملاتی می‌شود. بسیاری از تریدر‌‌ها‌، تایید یا همان تریگر ورود خود را از اندیکاتورهایی مانند مکدی می‌گیرند. 

یکی از رایج‌ترین تریگر‌‌های ورود اندیکاتور MACD در شرایط شکست خطوط مورب است. مثلا فرض کنید یک خط روند نزولی در نمودار قیمت دارید و می‌خواهید بعد از شکست آن اقدام به خرید کنید. اگر یک معامله‌گرِ محافظه‌کار باشید احتمالا نیاز به تایید بیشتری برای شکست خط روند دارید. پس می‌توانید از همزمانی تغییر فاز مکدی با شکست خط روند یا از شکست همزمان یک خط روند در مکدی، به عنوان تایید شکست خط روندِ قیمت استفاده کنید. 

 استراتژی‌های زیادی بر پایه خط روندهای اسیلاتور مکدی ساخته شده اند

تنظیمات اولیه اندیکاتور MACD 

در متاتریدر، بعد از اجرای اسیلاتور MACD یک کادر برای این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت باز می‌شود. در قسمت سمت چپ این کادر، اسم اندیکاتور را می‌توانید ببینید و بعد از اسم آن در داخل یک پرانتز، سه عدد قرار دارند که با کاما از هم جدا شده اند. این سه عدد، تنها گزینه‌‌های قابل تغییر در اندیکاتور مکدی هستند. این اعداد در حالت پیش فرض به ترتیب از چپ به راست عبارتند از ۱۲‌، ۲۶‌، ۹. به عقیده بسیاری از تریدر‌‌ها همین تنظیمات پیش فرض، بهترین تنظیمات ممکن برای مکدی هستند. 

بررسی اجزای اسیلاتور مکدی

 بیایید سه عدد داخل پرانتزِ اسیلاتور MACD را بررسی کنیم. از سمت چپ، دو عدد اول بیانگر دو میانگین متحرک تند و کند هستند. این دو میانگین متحرک از نوع نمایی (EMA) هستند و اساس محاسبه مکدی بر طبق این دو میانگین متحرک است. عدد سوم یک میانگین متحرکِ ساده است. نحوه تنظیمات پیش فرض نمودار اینگونه است: EMA تند: 12 EMA کند: 26 SMA: 9

یعنی روی چارت اسیلاتور مکدی، به این شکل این اعداد را می‌بینید: MACD(12 , 26 , 9)

خط مکدی و خط سیگنال

در انواع کلاسیک اندیکاتور MACD ، EMA‌ها تشکیل یک منحنی به نام خط مکدی می‌دادند. خط مکدی در واقع اختلافِ این دو میانگین را نشان می‌داد. میانگین متحرک ساده نیز به عنوان خط سیگنال در مکدی، شناخته می‌شود که هم در مکدی کلاسیک و هم در انواع مکدی جدید وجود دارد. وقتی خط سیگنال از بالا یا پایین، خط مکدی را قطع کند یعنی سیگنالِ تغییر روند، صادر شده است و برخی از تریدر‌‌ها از این سیگنال برای تایید تحلیل‌‌های خود استفاده می‌کنند. 

هیستوگرام اندیکاتور مکدی

برخی دیگر از تریدرها که سیستم معاملاتی اندیکاتوری دارند برخورد خط سیگنال و خط مکدی را به عنوان سیگنال ورود در نظر می‌گیرند. یک هیستوگرام نیز در مکدی وجود دارد که از نمودار‌‌های میله‌ای ساخت شده است و هرچه طول این نمودار‌‌ها بیشتر باشد یعنی اختلاف بین دو EMA در مکدی بیشتر شده است. در انواع مکدی جدید، دیگر خط مکدی وجود ندارد و حاشیه هیستوگرام مکدی، نقش این خط را بازی می‌کند. 

تنظیمات پیش فرض اسیلاتور مکدی بهترین تنظیم برای افراد تازه کار است

تریدر‌هایی که نیاز به خط سیگنال اندیکاتور MACD ندارند

در اندیکاتور MACD جدید، افرادی که با واگرایی‌‌های مکدی کار دارند یا حتی کسانی که به دنبال شکست خطوط روند مکدی هستند نیاز چندانی به خط سیگنال مکدی ندارند. این افراد می‌توانند عدد ۹ را به عدد یک تغییر دهند. در این صورت، خط سیگنال تبدیل به حاشیه هیستوگرام می‌شود و سوینگ‌‌های مکدی مشخص‌تر و بهتر دیده می‌شوند.