شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش هفتگی منتهی به 99.10.24
گزارش هفتگی بازار

گزارش هفتگی منتهی به 99.10.24

  • شماتيک بازار سرمايه ايران و جهان

آنچه در طی هفته جاری به وقوع پیوسته، در جدول ذیل بطور خلاصه به تصویر کشیده شده است که در آن اهم شاخص های بورس، ارز و طلا و همچنین کامودیتی ها بیان گردیده است

که در ادامه به جزییات و بررسی بیشتر هریک خواهیم پرداخت.

بازار در این هفته نیز نسبتا پر عرضه سپری شد و شاخص ها مجددا سرخ پوش بکار خود پایان دادند. در بخش کامودیتی ها نیز در طی هفته جاری شاهد روند نسبتا منفی در قیمت ها بوده ایم

این در حالیست که معاملات نفت برنت و سنگ آهن همچنان در مدار صعودی قرار دارد.

دلار و سکه در این هفته با تغییرات منفی قیمت همراه بودند که در ادامه به بررسی بیشتر هریک خواهیم پرداخت:

گزارش هفتگی منتهی به 99.10.24

  • بورس اوراق بهادر

الف. اخبار با اهمیت هفته

زمین بدون ترامپ بهتر خواهد بود:

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری: سارتی که رژیم ترامپ به بشریت وارد آورده از دید افراط‌گرایان این رژیم کافی نیست.

در لیست [ تروریسم] قرار دادن حوثی‌ها که به بدترشدن کابوس بشردوستانه [در یمن] منجر می‌شود و درو‌غ‌های جنگ‌افروزانه پمپئو علیه ایران در روزهای پایانی شرم‌آور این رژیم، نشانگر بی‌اعتنایی کامل به صلح است.

کره زمین بدون آن‌ها بهتر خواهد بود.

نفت سنگین ایران گران شد:

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در ماه میلادی گذشته شش دلار و ۳۲ سنت معادل ۱۴.۷ درصد نسبت به نوامبر افزایش داشت.

رفع تحریم‌های نفتی ایران در ازای بازگشت به تعهدات برجامی:

دنیس راس، دستیار ویژه رئیس‌جمهور سابق آمریکا در تحلیلی مفصل به جو بایدن پیشنهاد داده قبل از بازگشت به برجام به دنبال دستیابی به توافقی موقت شبیه «توافق موقت ژنو» با ایران باشد.

او گفته این توافق موقت می‌تواند به دنبال به عقب برگرداندن ذخائر هسته‌ای ایران و برچیدن سانتریفیوژهای این کشور در ازای آزاد کردن برخی از دارایی‌های مسدود شده ایران یا معاف کردن برخی کشورها از تحریم‌های نفتی برای خرید نفت باشد.

افت چشمگیر خرید و فروش مسکن پایتخت:

معاملات مسکن در دومین ماه متوالی هم با کاهش قابل توجه همراه بود. پس از اینکه در آبان‌ماه خرید و فروش ملک با افت ۴۸ درصدی مواجه بود، بازار مسکن در آذرماه نیز کاهش ۴۳ درصد معاملات را تجربه کرد.

طی آذرماه در کل شهر تهران فقط ۲ هزار و ۵۵۰ ملک خرید و فروش شده، در حالی که در آبان تعداد معاملات انجام شده، ۴ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونی بوده است.

دو بانک بین‌المللی، ترامپ را تحریم کردند:

دو بانک دویچه بانک و سیگنیچر، تعامل مالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را پس از یورش اخیر طرفدارانش به ساختمان کنگره، متوقف کردند.

کاهش ۵۸ درصدی ارزش سهام عدالت در ۱۷۲ روز:

با ورود بورس به فاز اصلاح که از ۲۰ مردادماه سال جاری اغاز شد، ارزش سهام عدالت تاکنون ۵۸ درصد کاهش یافته است.

ذخیره منابع ارزی از سوی دولت صحت ندارد:

سخنگوی دولت درباره ذخیره منابع ارزی از سوی دولت برای کاهش قیمت دلار بعد از روی کارآمدن بایدن: ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست.

این موضوع، اگر اندکی هم صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است.

این سخن، کذب محض است و تکرار افترائاتی است که معمولا از رسانه‌های ضد ایرانی شنیده می‌شود.

دولت دوازدهم دوره‌ای قابل قبول در دور زدن تحریم همراه با حفظ سلامت اقتصادی و غیر فساد آمیز بودن دارد.

در جنگ اقتصادی، باید منابع محدود را مدیریت می‌کردیم و در جنگ روانی مانع لطمه به روحیه مردم شویم.

صمت دیگر اجازه تصمیم‌گیری در مورد فولاد را ندارد:

با پیگیری‌های بورسان درباره مصوبه جنجالی قیمت‌گذاری فولاد از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، مشخص شد که به دستور اسحاق جهانگیری، وزارت صمت از قیمت‌گذاری پایه فولاد منع می‌شود.

براساس بخشنامه‌ای که به‌زودی در این زمینه صادر می‌شود، مصوبه کاهش ۱۰ درصدی ضرایب نرخ پایه محصولات صادراتی CIS از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد نیز ملغی خواهد شد.

این خبر، آخرین تصمیم‌گیری منتج از جلسه روز شنبه نهاد ریاست‌جمهوری با وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بورس اوراق بهادار است.

مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی:

قالیباف: لایحۀ بودجه‌ ارائه شده توسط دولت به نحوی تنظیم شده است که بیشترین عواید و منافع نصیب دلال‌ها و سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه‌ آن برای مردم چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست.

توزیع میلیاردها دلار ارز ترجیحی، نه تنها مانع گران شدن کالاها نشده است، بلکه به نحوی توزیع شد که دلال‌ها و رانت خوارها را چاق‌تر کرد.

مجلس می خواهد این رویه نادرست را اصلاح کند.

  افزایش قیمت شکر در بازار آزاد:

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی: به دنبال شایعه افزایش قیمت شکر با نرخ مصوب دولتی، بازار آزاد قیمت شکر را ۱۵ درصد افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد.

ابتدای سال قیمت شکر ۶۲۰۰ تومان بود که به ۶۶۵۰ تومان رسید و با انتشار این خبر افزایش قیمت شکر دولتی، در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی برای بنکداری ها به  ۹۴۰۰ تومان رسیده است.

ب. برترین های بازار سرمایه طی هفته

در این قسمت به بررسی بیشترین بازدهی مثبت، منفی و بیشترین ارزش معاملات نماد های برتر طی هفته اخیر خواهم پرداخت.

در این هفته نیز با افت و فشار فروش اکثریت بازار همراه بودیم و کلیات بازار هفته سرخ پوشی را پشت سر گذاشتند:

گزارش هفتگی منتهی به 99.10.24

ج. تغییرات شاخص طی هفته:

نمودار های زیر نشاندهنده شاخص های تاثیر گذار در بورس اوراق بهادر میباشد. همانطور که در نمودار تغییرات شاخص ها میبینم در طی هفته جاری همانطور که در بخشهای قبلتر نیز ذکر شد بازار منفی سپری شد.

علیرغم شروع متعادل و نسبت پرتقاضا در ابتدای هفته ولی از روز دوشنبه تا انتهای هفته مجددا بازار با فشار فروش و منفی در کلیات نمادها سپری شد.

با این تفاسیر در طی هفته جاری شاخص کل و شاخص هموزن مشابه هفته های گذشته منفی به کار خود پایان داد و بترتیب با کاهش 4.36 و 1.09 درصدی همراه بوده اند:

جدول زیر نشاندهنده نسبت های مهم بازار سرمایه به تفکیک بورس و فرابورس و کل بازار می باشد که مفهموم هریک به شرح زیر می باشد:

P/E ttm: نسبت قیمت به سود خالص (چهار فصل اخیر) کل بازار          P/B: نسبت قیمت به ارزش دفتری کل بازار

P/S ttm: نسبت قیمت به فروش (چهار فصل اخیر) کل بازار                 P/D: نسبت قیمت به سود تقسیمی کل بازار

روند ارزش معاملات خرد(بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی، اوراق ها و …) به شرح نمودار زیر میباشد که در این هفته نیز شاهد

کم بودن میزان ارزش معاملات خرد بوده ایم و در طی این هفته میانگین ارزش معاملات خرد به اندازه ای بالغ بر 141.5 هزار میلیارد ریال بوده است که

نسبت به میانگین هفته گذشته کاهش 0.5 درصدی داشته است.(نمودار زیر بدون در نظر گرفتن عرضه اولیه ها می باشد):

روند ورود و خروج و همچنین روند شاخص کل نیز به شرح نمودار زیر می باشد. همانطور که دیده میشود روند خروج پول از بازار در این هفته نیز همچنان ادامه یافته است.

در این هفته بالغ بر 53.1 هزار میلیارد ریال خروج پول داشته ایم که نسبت به هفته گذشته افزایش 18 درصدی داشته است.

از نکات این بخش مشابه هفته گذشته ادامه روند خروج پول های حقیقی ها و انتقال مالکیت به حقوقی ها در طی هفته بوده است.(نمودار زیر بدون در نظر گرفتن عرضه اولیه ها می باشد):

با توجه به اهمیت موضوع نرخ بهره بدون ریسک در بازار سرمایه و همچنین مطرح شدن این موضوع در این روزهای بازار، در این قسمت به بررسی نرخ بهره و تغییرات این نرخ در یکسال اخیر پرداخته ایم.

همچنین تغییرات این نرخ در یک ماه اخیر منتهی به 24 دی ماه را نشان داده ایم که همانطور که مشخص است در این ماه این نرخ عمدتا در محدوده 19 الی 20 درصدی قرار داشته است و همانطور که مشخص است اندکی افزایش یافته است:

د.تکنیکال

در این قسمت به بررسی تکنیکال 5 نماد پربیننده بازار با تحلیل آقای مهدی نوری خواهیم پرداخت:

خساپا: بنظر میرسد در یک الگوی دیامتریک الماسی هستیم که بنظردر  اواخر موج e از این الگوی دیامتریک هستیم. اماده شروع شاخه f ، با هدف مشخص شده هستیم:

فملی: بنظر میرسد در یک الگوی مثلث خنثی از نوع کانترهستیم که میتوانیم محدوده کف این مثلث را 1050  پایان موج e در نظر بگیریم که یک موج صعودی تقریبا تا سقف قبلی را از سهم شاهد باشیم:

سفارس: سهم بعد از شکست کف کانال صعودی میانمدتی خود در حال تشکیل الگوی شارک صعودی میباشد که میتوانیم محدوده 1320 را به عنوان محدوده ورود زیر نظر داشته باشیم

در صورت شکست این  محدوده سناریو فوق بی ارزش خواهد شد حد ضرر برای ورود به این معامله شکست  1190 میباشد:

وبملت: بانک ملت متاسفانه کف کانال بلند مدتی سهم از دست رفته است اکنون  میتوانیم برای سهم  الگوی گارتلی صعودی را در نظر داشته باشیم در صورتی که در محدوده 320 تومان مورد حمایت قرار گیرد:

وبصادر: بانک صادرات بنظر میرسد در شاخه e از یک دیامتریک زیگزاگی الماسی قرار گرفته ایم و محدوده 225 تومان انتظار یک موج صعودی کوتاه تا سقف این الگو محدوده f را از سهم داریم:

  • بورس کالا:

در این قسمت به بررسی ارزش معاملات در رینگ پتروشیمی و صنعتی بورس کالا از ابتدای سال گذشته تا تاریخ 24 دی سال جاری خواهیم پرداخت:

نمودار زیر روند ارزش معاملات تمامی محصولات شرکت های پتروشیمی و پالایشی را به تصویر میکشد.

همانطور که دیده میشود ارزش معاملات تا 24 دی ماه رینگ پتروشیمی حدود 112.3 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته بترتیب 4 درصد کاهش و 98 درصد افزایش(که این درصدها تا پایان ماه تغییر خواهند کرد)یافته است.

همچنان رکورد ارزش معاملات در این رینگ شکسته نشده است:

نمودار زیر روند ارزش معاملات تمامی محصولات شرکت های صنعتی را به تصویر میکشد. همانطور که دیده میشود

ارزش معاملات تا 24 دی ماه رینگ صنعتی حدود 135.4 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته

بترتیب 19 درصد کاهش و 123 درصد افزایش(که این درصدها تا پایان ماه تغییر خواهند کرد)یافته است. در این رینگ نیز رکورد ارزش معاملات متعلق به مهر ماه است:

  • ارز و طلا

همانطور که از نمودار های زیر پیداست دلار در هفته ای که گذشت در مدار نزولی قرار داشت و در آخرین روز کاری نیز شاهد کاهش قیمت بوده ایم.

دلار در این هفته در کانال 23 هزار تومانی قرار گرفت که در آخرین معاملات خود در پنج شنبه به قیمت 23 هزار و 850 تومان معامله شد که نسبت به آخرین روز هفته گذشته کاهش 3.75 درصدی داشته است.

انس طلا نیز در این هفته روند منفی داشت و با کاهش 111.1 دلاری نسبت به یک هفته گذشته در آخرین دقایق معاملات آن 1851.4 دلار ارزش داشته است.

سکه نیز تحت تاثیر دلار و انس جهانی طلا در طی هفته جاری با تغییر منفی قیمتی دنبال شد و هر سکه امامی به ارزش 10 میلیون و 600 هزار تومان قیمت داشته است که نسبت به آخرین روز هفته گذشته کاهش 3.64 درصدی داشته است:

 

تحلیلگر: امیر حطیطه