شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار / کالا / انرژی / آتی
  • 02142179000
  • ایران / تهران
  • EN
ثبت نام غیرحضوری بورس!

وبلاگ

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15
گزارش هفتگی بازار

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

  • شماتيک بازار سرمايه ايران و جهان

آنچه در طی هفته جاری به وقوع پیوسته، در جدول ذیل بطور خلاصه به تصویر کشیده شده است که در آن اهم شاخص های بورس، ارز و طلا و همچنین کامودیتی ها بیان گردیده است که در ادامه به جزییات و بررسی بیشتر هریک خواهیم پرداخت. بازار در این هفته نیز نسبتا پر عرضه سپری شد و شاخص ها مجددا سرخ پوش بکار خود پایان دادند. در بخش کامودیتی ها نیز در طی هفته جاری شاهد روند متعادل و نسبتا منفی در قیمت ها بوده ایم. دلار و سکه در این هفته با تغییرات اندکی منفی قیمت همراه بودند که در ادامه به بررسی بیشتر هریک خواهیم پرداخت:

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

  • بورس اوراق بهادر

الف. اخبار با اهمیت هفته

خبرهای خوبی درباره روابط ایران و چین در راه است:

سفیر کشورمان در چین در توییتی نوشت: ‏در وبیناری که امروز به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد شش اندیشمند چینی از تجربه موفق انقلاب در ‎ایران گفتند. امسال سالگرد انقلاب با عید بهاره چین و آغاز پنجاهمین سال برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور همراه شده ، خبرهای خوبی در روابط دو کشور در راه است.

قیمت گذاری دستوری خودرو لغو می شود؟

وکیلی سخنگوی سازمان بورس: جدیدترین خبر‌ها برای حمایت از بازار سرمایه و صنعت خودروسازی حاکی از آن است که در روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو با حضورجهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد. نکته‌ی مهم دیگر این جلسه، تصمیم برای اضافه شدن رئیس سازمان بورس به عنوان عضو جدید این کارگروه خواهد بود. تصمیمی که قرار است با موافقت معاون اول رئیس جمهور از این به بعد رئیس سازمان بورس را، عضو تصمیم‌گیر و اثرگذار در جلسات این کارگروه قرار دهد.

رشد ۱۸۶ درصدی تامین مالی از بازار سرمایه:

بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص ها و نماگرهای بازار اوراق بهادار تهران نشان می دهد که مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشت. این میزان ۹۵۷.۶ هزار میلیارد بود که به رقم نسبت ۲۷۳۸.۳ هزار میلیارد ریالی امسال تغییر ۱۸۶.۰ درصدی را ثبت کرد. این مولفه در ماه آبان نیز ۲۳۹.۶ هزار میلیارد ریال بود که در آذر ماه به ۴۴۲.۵ رسید و رشد ۸۴.۷ درصدی را به ثبت رساند.

رشد اقتصادی کشور تا پایان سال به بالای 6 درصد می رسد:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: با وجود تحریم‌ها رشد صنعتی خوبی در کشور داشتیم و تا پایان سال رشد اقتصادی کشور به بالای شش درصد می‌رسد.

دولت بودجه اصلاحی می‌دهد:

رییس دفتر رییس جمهور: ما تغییرات بوجود آمده در بودجه را غیرقابل اجرا می‌دانستیم و به همین دلیل از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم که در صحن علنی به آن رای منفی دادند. تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد، ‌با مجلس تعامل کنیم

  امکان افزایش تولید روزانه نفت ایران به ۶ میلیون بشکه:

بیژن زنگنه وزیر نفت : به افزایش 6 میلیون بشکه تولید در روز امیدوارم اما برای تحقق آن اندیشه‌ها هم باید تغییر کند؛ اندیشه را به زور نمی‌توان تغییر داد. طلبی بابت فروش نفت نداریم و پولمان را گرفتیم. صادرات فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به سال 91 چهار برابر شده است.

بازگشت به برجام، بستری برای توافق‌های آتی است:

«ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: اگر ایران پایبندی کامل خود به برجام را از سر بگیرد، ما هم آماده برای انجام همان کار آماده خواهیم شد. (ایران) فاصله زیادی با آن گام‌ها دارد. اگر ایران آن گام‌ها را بردارد و ما هم به برجام بازگردیم، تمایل داریم برجام را از نظر محدودیت‌های هسته‌ای تقویت و تمدید کرده و از آن به‌عنوان بستری برای توافق‌های بعدی آن استفاده کنیم که دیگر حوزه‌های مورد نگرانی را پوشش دهد. همه ما آن (حوزه‌های مورد نگرانی) را می‌دانیم؛ موشک‌های بالستیک، حمایت از گروه‌های نیابتی و تعدادی دیگر از مسائل که باید در (برجام) مشمول شوند اما پیشنهادی که روی میز است، این است که برجام یک شروع است.

واکنش ظریف به رد شدن اعتراض آمریکا در دیوان لاهه:

دیوان بین‌المللی دادگستری اکنون تمام موارد استدلالی مخالفت‌ مقدماتی ایالات متحده در پرونده مطروحه از جانب ایران در خصوص تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده را رد کرد. این یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران پس از حکم ۳ اکتبر ۲۰۱۸ است. ایران همواره و به صورت کامل قوانین بین‌المللی را محترم شمرده است. زمان آن فرارسیده است که ایالات متحده به تعهدات بین‌المللی خود پایبند شود.

وزرای خارجه اروپا و آمریکا در حال برگزاری جلسه مجازی درباره ایران هستند:

منابع خبری می‌گویند وزیران خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا در حال برگزاری یک جلسه مجازی برای رایزنی درباره مسائل مختلف از جمله ایران هستند. یک مقام وزارت خارجه انگلیس درباره این دیدار گفت: قویاً از اینکه متحد هم‌فکری مانند آمریکا بار دیگر به فضای چندجانبگی بازگشته تا بتوانیم به اهداف مشترک‌مان دست پیدا کنیم، استقبال می‌کنیم.

ب. برترین های بازار سرمایه طی هفته

در این قسمت به بررسی بیشترین بازدهی مثبت، منفی و بیشترین ارزش معاملات نماد های برتر طی هفته اخیر خواهم پرداخت. در این هفته کلیات بازار با فشار فروش همراه بود و تنها برخی صنایع شامل سیمان، زراعت و خودرو و قطعات با افزایش تقاضا همراه بودند:

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

ج. تغییرات شاخص طی هفته:

نمودار های زیر نشاندهنده شاخص های تاثیر گذار در بورس اوراق بهادر میباشد. همانطور که در نمودار تغییرات شاخص ها میبینم در طی هفته جاری همانطور که در بخشهای قبلتر نیز ذکر شد بازار منفی سپری شد. علیرغم اقبال مطلوبی که در گروه پالایشی و دیگر نمادهای بزرگ بازار در هفته قبل بود، در این هفته فشار فروش قابل توجه در این گروه ها همراه بود و تحت تاثیر آنها کلیات بازار با افزایش عرضه سپری شدند. با این تفاسیر در طی هفته جاری شاخص کل و شاخص هموزن مشابه هفته های گذشته منفی به کار خود پایان داد و بترتیب با کاهش 5.94 و 2.04 درصدی همراه بوده اند:

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

جدول زیر نشاندهنده نسبت های مهم بازار سرمایه به تفکیک بورس و فرابورس و کل بازار می باشد که مفهموم هریک به شرح زیر می باشد:

P/E ttm: نسبت قیمت به سود خالص (چهار فصل اخیر) کل بازار          P/B: نسبت قیمت به ارزش دفتری کل بازار

P/S ttm: نسبت قیمت به فروش (چهار فصل اخیر) کل بازار                 P/D: نسبت قیمت به سود تقسیمی کل بازار

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

روند ارزش معاملات خرد(بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی، اوراق ها و …) به شرح نمودار زیر میباشد که در این هفته شاهد میزان ارزش معاملات خرد متعادلی بوده ایم و در طی این هفته میانگین ارزش معاملات خرد به اندازه ای بالغ بر 133.2 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به میانگین هفته گذشته کاهش 4 درصدی داشته است.(نمودار زیر بدون در نظر گرفتن عرضه اولیه ها می باشد):

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

روند ورود و خروج و همچنین روند شاخص کل نیز به شرح نمودار زیر می باشد. همانطور که دیده میشود روند خروج پول از بازار در این هفته نیز همچنان ادامه یافته است. در این هفته بالغ بر 24.3 هزار میلیارد ریال خروج پول داشته ایم که نسبت به هفته گذشته افزایش 24 درصدی داشته است. از نکات این بخش مشابه هفته گذشته ادامه روند خروج پول های حقیقی ها و انتقال مالکیت به حقوقی ها در طی هفته بوده است.(نمودار زیر بدون در نظر گرفتن عرضه اولیه ها می باشد):

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

روند مشارکت در عرضه های اولیه نیز به شرح نمودار زیر می باشد. همانطور که قابل ملاحظه می باشد در این هفته یک عرضه اولیه داشتیم. در عرضه شرکت زغال سنگ پرورده طبس با نماد “کزغال” شاهد مشارکت 3،726،130 نفری بوده ایم که در این عرضه رکورد مشارکت در عرضه های اولیه شکسته نشد:

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

با توجه به اهمیت موضوع نرخ بهره بدون ریسک در بازار سرمایه و همچنین مطرح شدن این موضوع در این روزهای بازار، در این قسمت به بررسی نرخ بهره و تغییرات این نرخ در یکسال اخیر پرداخته ایم. همچنین تغییرات این نرخ در یک ماه اخیر منتهی به 15 بهمن ماه را نشان داده ایم که همانطور که مشخص است در این ماه این نرخ عمدتا در محدوده 19.2 الی 20 درصدی قرار داشته است و شاهد افت این نرخ در چند وقت اخیر بوده ایم:

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

د.تکنیکال

در این قسمت به بررسی تکنیکال 4 نماد پربیننده  و شاخص کل بازار با تحلیل آقای مهدی نوری خواهیم پرداخت:

شاخص کل: در آخرین گام اصلاحی از موج c از موج aهستیم که بنظر در محدوده 1130 هزار واحدی میتواند یک الگوی هارمونیک شارک صعودی تشکیل شود و بعد موج Bرا در شاخص کل داشته باشیم که تقریبا کلاستر زمانی از نیمه اسفند ماه شروع خواهد شد:

گزارش هفتگی بورس منتهی به 99.11.15

فولاد: در موج 4 از موج c از موج بزرگ تر aمیباشد که بنظر یک بار دیگه تا محوده 950 تومان اصلاح داشته باشد که گام اخر اصلاح در این گام میباشد که بنظر بعد در یک پروسه زمانی 30 روز کاری میتواند تا اهداف مشخص شده رشد داشته باشد:

خودرو: با شرط نگه داشتن کف قبلی میتوان الگوی خوشبینانه بالا را در نظر داشت برای سهم کلاستر زمانی تقریبا 20 اسفند ماه:

وغدیر: بنظر میرسد سهم در حال تشکیل شاخه a از یک مثلث triangle میباشد که اکنون در حال تکمیل موج b از a میباشد هدف این موج 1290 میتوان در نظر گرفت و بعد برای یک اصلاح در قالب موج c اماده شویم:

شیراز: دریک مثلث TRIANGLE در گام اخر این مثلث شاخه E هستیم که بنظر تا کف این مثلث اصلاح داشته باشد و بعد یک گام انگیزشی تا هدف مشخص شده داشته باشیم:

  • بورس کالا:

در این بخش به بررسی شمش بلوم شرکتهای فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع و صنعتی و معدنی چادرملو از ابتدای مهر ماه سال 98 تا 15 ام بهمن ماه سال جاری خواهیم پرداخت:

نمودار زیر روند معاملات شمش بلوم شرکت کاوه را از ابتدای مهرماه سال 1398 نشان میدهد. همانطور که دیده میشود قیمت این محصول در هفته های اخیر روند نزولی به خود گرفته است که آخرین نرخ این محصول به ازای هر تن 105 میلیون ریال بوده است که نسبت به میانگین دی ماه 10 درصد کاهش یافته است. از دیگر نکات این محصول افزایش عرضه نسبت به تقاضا در این محصول بوده است:

نمودار زیر روند معاملات شمش بلوم شرکت کچاد را از ابتدای مهرماه سال 1398 نشان میدهد. همانطور که دیده میشود قیمت این محصول نیز روند کاهشی داشته است که آخرین نرخ این محصول به ازای هر تن 105 میلیون ریال بوده است که نسبت به میانگین دی ماه 9 درصد کاهش یافته است. از دیگر نکات این محصول نیز در اکثر مواقع برتری تقاضا نسبت به عرضه در معاملات این کالا بوده است:

نمودار زیر روند معاملات شمش بلوم شرکت ارفع را از ابتدای مهرماه سال 1398 نشان میدهد. همانطور که دیده میشود قیمت این نیز محصول با افت قیمتی همراه بوده که آخرین نرخ این محصول به ازای هر تن 105 میلیون ریال بوده است که نسبت به میانگین دی ماه 12 درصد کاهش یافته است. رشد تقاضا در این محصول نسبت به هفته های گذشته نیز مشهود می باشد:

نمودار زیر روند معاملات شمش بلوم شرکت فخوز را از ابتدای مهر ماه سال 1398 نشان میدهد. همانطور که دیده میشود قیمت این محصول نیز نزولی بوده که آخرین نرخ این محصول به ازای هر تن 106.3 میلیون ریال بوده است که نسبت به میانگین دی ماه 10 درصد افزایش یافته است. از دیگر نکات این محصول برخلاف هفته های قبل، غلبه عرضه نسبت به تقاضا در آخرین معاملات این کالا بوده است:

  • ارز و طلا

همانطور که از نمودار های زیر پیداست دلار در هفته ای که گذشت بدون تغییر قیمتی بکار خود پایان داد و در آخرین روز کاری نیز شاهد کاهش قیمت بوده ایم. دلار در این هفته در کانال 23 هزار تومانی قرار گرفت که در آخرین معاملات خود در پنج شنبه به قیمت 23 هزار و 950 تومان معامله شد که نسبت به آخرین روز هفته گذشته کاهش 0.62 درصدی داشته است.انس طلا نیز در این هفته روند منفی داشت و با کاهش 57.7 دلاری نسبت به یک هفته گذشته در آخرین دقایق معاملات آن 1791.2 دلار ارزش داشته است. سکه نیز تحت تاثیر دلار و انس جهانی طلا در طی هفته جاری با تغییر منفی قیمتی دنبال شد و هر سکه امامی به ارزش 10 میلیون و 700 هزار تومان قیمت داشته است که نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش 1.83 درصدی داشته است:

 

تحلیلگر: امیر حطیطه